![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
archervarius"Чорний лебідь" Насима Талеба на іконостасі стартапера - поруч зі св. Джобсом. Книга стабільно входить в рекомендовані списки від різних інтернет-підприємців і служить для них джерелом натхнення та віри в несподіваний успіх. Вартості додає і життєвий шлях автора - на відміну від дутих гуру-кіосаченят, він відомий біржовий брокер, що прославився безболісним і навіть прибутковим проходженням кризи 2008 року, коли інвестфонди лускались як бульки. Втім, книга написана характерним ярмарково-крикливим американським стилем, який уже нав'яз у зубах - від Дейла Карнегі до Алана Карра.
Діяльність автора зосереджена навколо явища кризи, і дослідженння криз - тема "Чорного лебедя". Книга отримала назву від шок переселенців до Австралії, що вперше побачили чорного лебедя. Виявилося, що вікові спостереження за європейськими лебедями, винятково білими, ніяк не доводять відсутність чорних птахів. Це одна з ідей Талеба: ми не бачимо жодних ознак кризи, поки вона не настає. У тексті є розкішна метафора: курка, сито спостерігаючи за своїм життям, не підозрює, що в один день її заріжуть. Ніяких ознак кризи немає: її годують, оберігають, розвиток лінійний. І раптом - курку ріжуть, банки лопаються, в країні несподівано вибухає громадянська війна. Криза підкрадається непомітно, і не завжди вона "видна еще издалека".
Головний ворог Насима Талеба - гаусіана, ідея "нормального розподілу" всього на світі (благ, успіху в бізнесі тощо) по кривій Гауса (мінімальна кількість об'єктів на мінімумі та максимумі кривої, зростання до середини і відповідне спадання. Він ділить області усіх світових процесів на "Середньостан" та "Крайнестан". У першому гаусіана себе виправдовує (найпростіший приклад - розподіл зросту людей, причому максимум є абсолютно обмеженим), в другому розподіл іде за фрактальним графіком, а ймовірність різкого скачку вгору чи вниз є досить значною, але абсолютно непрогнозованою в конкретиці. Наприклад, на книжковому ринку 20% авторів мають 80% продажів, тобто тиражність наростає різкими скачками. Ймовірність появи несподіваного бестселера можна прогнозувати (маєш ж хтось вести за собою моду), але визначити, яка саме книга порве книжковий ринок - неможливо (гарний приклад - "Гаррі Поттер"). Інший приклад - професії. "Середньостанські", наприклад, дантисти, мають розподіл прибутків за кривою Гауса. Натомість біржові брокери коливаються між суперуспіхом та суперпровалом, можливість прибутку абсолютно необмежена - як і програшу. Симпатії автора і бажана область діяльності явно схиляються в область ризику.
Друга ідея книги - про скачковий розвиток історії та несподіваність вибухів. Видається, що тут автор просто показує пальцем на видимий прояв переходу кількості в якість - ми бачимо лише результат скачка, який відбувається після неявного накопичення змін. Проте розуміння різкої зміни корисне. Досить згадати, як автомобіль швидко витіснив коней з вулиць (а урбаністи ХІХ століття вважали гній найбільшою проблемою міст майбутнього), ПК та Інтернет перекроїли карту світу та професійну сферу. Тому довгострокові прогнози та вкладення у вирішення проблем можуть виявитися не лише безплідними, а й смішними (уявімо "ТОВ Ваговоз", яка вклалася інвестицією на 30 років у виведення породи особливо міцних коняг для київської конки.
Звідси висновок - будь-які прогнози, побудовані на ілюзії рівномірного розвитку та розподілі по гаусіані, порожні та брехливі. І біда в тому, що всі економічні передбачення так і будуються, тут автору заперечити важко - криза 2008 року показала, що цілком серйозні інвестфонди насправді не уявляли, що діється, і отримали шалені збитки.
Тому в управлінні фінансами автор радить тримати основну частину в надійних "середньостанських" активах, яким не загрожує ні падіння, ні особливе зростання, а решту вкладати у максимально ризиковані проекти, які мають шанс вистрелити на весь світ. Причому один такий суперуспіх (наприклад, Facebook чи Google) перекриє навіть сто провалів, бо вони зростають не в лінійній залежності.
В історії Насима Талеба глибоко поранила катастрофа рідного Лівану, якій він присвячує великий розділ. На території країни століттями трималася рівновага між націями, класами та релігіями, що була вигідна всім. Раптом, буквально в один день, все це вибухнуло і хаос панував там понад 30 років. Ніхто з аналітиків не прогнозував війни, і ніхто не міг вгадати, коли вона закінчиться. Причому зсередини всі мали вигляд суперінформованих - будь-який таксист хвалився знайомствами та "ексклюзивними даними". Насправді ж жодних прогнозів щодо закінчення війни не міг дати ніхто.
Гаусіана, вона зводить Талеба з розуму
Глибоко проаналізувати книгу важко - я не спеціаліст у статистиці (незважаючи на активні натяки начальства) і маю приблизні уявлення про брокерські ігри. Проте окремі слабкі місця у методиці роздумів помітно.
У першу чергу: якщо аналітика не працює, то це проблема не аналітики взагалі, а методики аналізу. "Ніхто не міг передбачити" - це не про науку, кілька криз, очевидно, можуть сформувати набір маркерів, за якими можна передбачати майбутні. Можливо, вони будуть неочевидними. Тобто курці з прикладу корисно розширити сферу спостереження на сусідок, а сам метод нормальний.
Тут аналогія. У країні можна скласти певний набір ознак, за які давати "кризові бали". Компактне проживання мусульман +2 бали, ваххабіти +4 бали, різниця в освітньому рівні +бал, різниця у безробітті, в урбанізації та багато іншого можна просумувати і отримати імовірність проблем. Проте якщо скласти неправильний набір, то, наприклад, Крим буде у нас практично вулканом. Так само ніхто не міг спрогнозувати Майдан.
Друге: якщо "середньостанська" аналітика не працює в Крайнестані, то це не заперечує аналітику взагалі. Навпаки, логічно передбачити "крайнестанську" аналітику, яка буде передбачати кризи, точки можливих злетів та падінь - власними методами. Щодо прогнозу криз, то видається, що проблема не лише у неможливості передбачення, а й у бажанні підтримувати стабільність і отримувати з того прибуток. На простому прикладі - хитрі вкладники МММ знають, що це піраміда, і вона завалиться, але вкладають гроші і намагаються вчасно витягнути.
Третє: автор встановлює як аксіому, що процеси ідуть самостійно, регулюючись ринком. Це сумнівно, той же бестселлер можна підштовхнути, вкластися у рекламу-маркетинг-піар - і розігнати до саморозвитку. Те ж саме - у суспільних процесах. Говорячи "ніхто з аналітиків не міг передбачити революції", ми нехтуємо тим, що ніхто з них не знав, що певне посольство уже три роки накачує потенційних лідерів знаннями з координації протестних рухів, якийсь фонд тихенько скуповує намети і наколює апельсини. Переносячи на метафору Насіма Талеба, а якщо лебідь - фарбований?
Четверте: наявність чорних лебедів не спростовує можливості спрощувати методики для нескладних прикладних задач. На метафорі: якщо ми робимо детектор лебедів у Європі, то достатньо визначати білий колір. Тобто при проектуванні будинку ми можемо допустити, що земля плоска, повнота знань тут не потрібна. Головне - усвідомлювати межі можливостей методик.
Втім, всі ці зауваги цілком в межах теорії автора, захоплення Крайнестаном можна списати на яскраву публіцистичність книги. А коли мова іде про гроші, він все ж наголошує на важливості надійних, безпрограшних активів.
З Насімом Талебом важко не сперечатися. Кожна його теза яскрава, підкріплена метафорами та прикладами з життя, викликає бажання розібратися, знайти контприклад, заперечити. І в цьому сила книги - монолог, який перетворюється на внутрішній діалог, зерно, яке вирощує здоровенний кущ роздумів та аналізу. І тому "Чорного лебедя" справді хочеться порекомендувати до прочитання.
Діяльність автора зосереджена навколо явища кризи, і дослідженння криз - тема "Чорного лебедя". Книга отримала назву від шок переселенців до Австралії, що вперше побачили чорного лебедя. Виявилося, що вікові спостереження за європейськими лебедями, винятково білими, ніяк не доводять відсутність чорних птахів. Це одна з ідей Талеба: ми не бачимо жодних ознак кризи, поки вона не настає. У тексті є розкішна метафора: курка, сито спостерігаючи за своїм життям, не підозрює, що в один день її заріжуть. Ніяких ознак кризи немає: її годують, оберігають, розвиток лінійний. І раптом - курку ріжуть, банки лопаються, в країні несподівано вибухає громадянська війна. Криза підкрадається непомітно, і не завжди вона "видна еще издалека".Головний ворог Насима Талеба - гаусіана, ідея "нормального розподілу" всього на світі (благ, успіху в бізнесі тощо) по кривій Гауса (мінімальна кількість об'єктів на мінімумі та максимумі кривої, зростання до середини і відповідне спадання. Він ділить області усіх світових процесів на "Середньостан" та "Крайнестан". У першому гаусіана себе виправдовує (найпростіший приклад - розподіл зросту людей, причому максимум є абсолютно обмеженим), в другому розподіл іде за фрактальним графіком, а ймовірність різкого скачку вгору чи вниз є досить значною, але абсолютно непрогнозованою в конкретиці. Наприклад, на книжковому ринку 20% авторів мають 80% продажів, тобто тиражність наростає різкими скачками. Ймовірність появи несподіваного бестселера можна прогнозувати (маєш ж хтось вести за собою моду), але визначити, яка саме книга порве книжковий ринок - неможливо (гарний приклад - "Гаррі Поттер"). Інший приклад - професії. "Середньостанські", наприклад, дантисти, мають розподіл прибутків за кривою Гауса. Натомість біржові брокери коливаються між суперуспіхом та суперпровалом, можливість прибутку абсолютно необмежена - як і програшу. Симпатії автора і бажана область діяльності явно схиляються в область ризику.
Друга ідея книги - про скачковий розвиток історії та несподіваність вибухів. Видається, що тут автор просто показує пальцем на видимий прояв переходу кількості в якість - ми бачимо лише результат скачка, який відбувається після неявного накопичення змін. Проте розуміння різкої зміни корисне. Досить згадати, як автомобіль швидко витіснив коней з вулиць (а урбаністи ХІХ століття вважали гній найбільшою проблемою міст майбутнього), ПК та Інтернет перекроїли карту світу та професійну сферу. Тому довгострокові прогнози та вкладення у вирішення проблем можуть виявитися не лише безплідними, а й смішними (уявімо "ТОВ Ваговоз", яка вклалася інвестицією на 30 років у виведення породи особливо міцних коняг для київської конки.
Звідси висновок - будь-які прогнози, побудовані на ілюзії рівномірного розвитку та розподілі по гаусіані, порожні та брехливі. І біда в тому, що всі економічні передбачення так і будуються, тут автору заперечити важко - криза 2008 року показала, що цілком серйозні інвестфонди насправді не уявляли, що діється, і отримали шалені збитки.
Тому в управлінні фінансами автор радить тримати основну частину в надійних "середньостанських" активах, яким не загрожує ні падіння, ні особливе зростання, а решту вкладати у максимально ризиковані проекти, які мають шанс вистрелити на весь світ. Причому один такий суперуспіх (наприклад, Facebook чи Google) перекриє навіть сто провалів, бо вони зростають не в лінійній залежності.
В історії Насима Талеба глибоко поранила катастрофа рідного Лівану, якій він присвячує великий розділ. На території країни століттями трималася рівновага між націями, класами та релігіями, що була вигідна всім. Раптом, буквально в один день, все це вибухнуло і хаос панував там понад 30 років. Ніхто з аналітиків не прогнозував війни, і ніхто не міг вгадати, коли вона закінчиться. Причому зсередини всі мали вигляд суперінформованих - будь-який таксист хвалився знайомствами та "ексклюзивними даними". Насправді ж жодних прогнозів щодо закінчення війни не міг дати ніхто.
Гаусіана, вона зводить Талеба з розуму
Глибоко проаналізувати книгу важко - я не спеціаліст у статистиці (незважаючи на активні натяки начальства) і маю приблизні уявлення про брокерські ігри. Проте окремі слабкі місця у методиці роздумів помітно.
У першу чергу: якщо аналітика не працює, то це проблема не аналітики взагалі, а методики аналізу. "Ніхто не міг передбачити" - це не про науку, кілька криз, очевидно, можуть сформувати набір маркерів, за якими можна передбачати майбутні. Можливо, вони будуть неочевидними. Тобто курці з прикладу корисно розширити сферу спостереження на сусідок, а сам метод нормальний.
Тут аналогія. У країні можна скласти певний набір ознак, за які давати "кризові бали". Компактне проживання мусульман +2 бали, ваххабіти +4 бали, різниця в освітньому рівні +бал, різниця у безробітті, в урбанізації та багато іншого можна просумувати і отримати імовірність проблем. Проте якщо скласти неправильний набір, то, наприклад, Крим буде у нас практично вулканом. Так само ніхто не міг спрогнозувати Майдан.
Друге: якщо "середньостанська" аналітика не працює в Крайнестані, то це не заперечує аналітику взагалі. Навпаки, логічно передбачити "крайнестанську" аналітику, яка буде передбачати кризи, точки можливих злетів та падінь - власними методами. Щодо прогнозу криз, то видається, що проблема не лише у неможливості передбачення, а й у бажанні підтримувати стабільність і отримувати з того прибуток. На простому прикладі - хитрі вкладники МММ знають, що це піраміда, і вона завалиться, але вкладають гроші і намагаються вчасно витягнути.
Третє: автор встановлює як аксіому, що процеси ідуть самостійно, регулюючись ринком. Це сумнівно, той же бестселлер можна підштовхнути, вкластися у рекламу-маркетинг-піар - і розігнати до саморозвитку. Те ж саме - у суспільних процесах. Говорячи "ніхто з аналітиків не міг передбачити революції", ми нехтуємо тим, що ніхто з них не знав, що певне посольство уже три роки накачує потенційних лідерів знаннями з координації протестних рухів, якийсь фонд тихенько скуповує намети і наколює апельсини. Переносячи на метафору Насіма Талеба, а якщо лебідь - фарбований?
Четверте: наявність чорних лебедів не спростовує можливості спрощувати методики для нескладних прикладних задач. На метафорі: якщо ми робимо детектор лебедів у Європі, то достатньо визначати білий колір. Тобто при проектуванні будинку ми можемо допустити, що земля плоска, повнота знань тут не потрібна. Головне - усвідомлювати межі можливостей методик.
Втім, всі ці зауваги цілком в межах теорії автора, захоплення Крайнестаном можна списати на яскраву публіцистичність книги. А коли мова іде про гроші, він все ж наголошує на важливості надійних, безпрограшних активів.
З Насімом Талебом важко не сперечатися. Кожна його теза яскрава, підкріплена метафорами та прикладами з життя, викликає бажання розібратися, знайти контприклад, заперечити. І в цьому сила книги - монолог, який перетворюється на внутрішній діалог, зерно, яке вирощує здоровенний кущ роздумів та аналізу. І тому "Чорного лебедя" справді хочеться порекомендувати до прочитання.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2013-09-02 07:14 am (UTC)По-перше, нормальний розподіл - це добре, але не лише він існує в статистиці. Для рідкісних подій є розподіл Пуассона, а тому Гаусс - це наше всьо. Але не повністю ;)
По-друге, статистика не дає змоги прогнозувати поведінку окремої одиниці: вона лише пропонує імовірність того чи іншого результату (для тієї ж одиниці). 100% гарантій статистика не дає в принципі (на чому і тримається купи).
Але дякую за "наводку" - почитаю при нагоді :)
no subject
Date: 2013-09-02 07:17 am (UTC)оскільки в соціальному житті факторів завжди багато і їхнє співвідношення постійно змінюється, то нічого дивного, що нормальний розподіл трапляється рідко. Тобто автор подає трюізм як свій здобуток...
no subject
Date: 2013-09-02 09:53 am (UTC)я, на жаль, дуже слабкий у статистиці
no subject
Date: 2013-09-02 10:13 am (UTC)не помиляєтесь, але і мої знання далекі від глибоких (
але вже закачав книжку в читалку і читаю, як випадає вільна хвилинка.
як дочитаю, то звісно спробую написати рецензію по кількісній частині!
no subject
Date: 2013-09-02 09:53 am (UTC)мої друзі-КПІшники назвали кота Гаусом
no subject
Date: 2013-09-02 10:07 am (UTC)no subject
Date: 2013-09-07 06:31 pm (UTC)Припустимо. Але якби аналітики це знали, вони могли б також помітити, що інші, не менш певні, гравці готують Путіна до параду на річницю перемоги (а також політтехнологів, фальсифікаційні техніки і плакати "Тому що"). А хтось вивчає властивості діоксину. Тобто результат передбачити важко. Вийшли б на Майдан 10 тисяч замість 500 тис - і що б змінили американські валянки?
От ми чудово знаємо, що:
1) У США багато еуономічних проблем
2) У Росії їх ще більше, плюс Півн. Кавказ
3) Китай росте, але політика однієї дитини може дати несподівані наслідки
4) У Африці скаженно росте населення. Але є чинник СНІДу, а є й поступова демографічна трансформація (від десяти дітей на сім'ю до 2-3х)
5) У Європі старіння населення і масова імміграція
6) Радикальний іслам
7) Бразилія швидко розвивається
Тобто можна вже зараз накидати як мінімум 50 сценаріїв на 20 наступних років. І виграти з ними конкурс наукової фантастики. Бо хто знає, який з них перетвориться на чорного лебідя?
no subject
Date: 2013-09-08 10:10 am (UTC)про країни - ну да, тільки не 50, а біля 1000. і не накидати, а створити дерево імовірних розгалужень та логіки розвитку. а процеси взаємоповязані (Китай шиє футболки, а США дотує бавовнярів - це один процес, а не два). і далі вести спостереження. те, що таксист Талеба не думав, що завтра війна, не означає, що це неможливо прорахувати
no subject
Date: 2013-09-08 12:31 pm (UTC)От ми з тобою можемо зараз сказати, що творитиметься у світі протягом наступних 5 років?
no subject
Date: 2013-09-09 07:39 am (UTC)можемо прорахувати з певною долею імовірності. буде повнота інфи - буде більша імовірність
no subject
Date: 2013-09-10 05:18 pm (UTC)Але річ ще й у тому, що ми _можемо_ передбачити числені варіанти, але до більшості з них не готуємось через низьку ймовірність.
Наприклад, зараз: чи є сенс готуватися до можливої війни між Україною та РФ?
а) Така війна теоретично можлива
б) Ймовірність істотно більша від нуля
Але є 121 причина вважати таку подію малоймовірною і навіть утопічною (війна нікому не вигідна, Янукович і так проросійський, армію розвалено тощо тощо).
Тож якщо така війна почнеться за 2 місяці, то чи буде це ЧЛ?